Dies ist eines von 4551 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.

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Prüflogik Marktgerechtheit

Projektdauer: 6 Tage

Kurzbeschreibung

Gemäß den Vorgaben der MaRisk hat insbesondere eine Investmentbank sicherzustellen, dass jedes einzelne Geschäft zu marktgerechten Bedingungen abgeschlossen wurde. Im Rahmen dieses Projektes wurden Prüfungsansätze für verschiedene Finanzprodukte analysiert und bewertet.

Ergänzung

Für die Prüfung der Marktgerechtheit wird vom Kunden eine Standardsoftware verwendet, über die ein Großteil der Geschäfte automatisch geprüft werden können. Eine besondere Herausforderung stellen in diesem Kontext illiquide Produkte dar. Hierfür hat der Kunde eigene mathematische Modelle entwickelt, um eine halbautomatische Prüfung weitestgehend zu unterstützen. Im Rahmen dieses Projektes wurde auf der einen Seite die mathematische Modellierung für diese Produkttypen analysiert. Da die Schätzung der im Modell verwendeten Parameter bereits einige Jahre alt ist, werden andererseits diese Parameter auf Basis aktueller Marktdaten neu berechnet und ein Backtesting zur Performanceanalyse vorgeschlagen. Zusätzlich werden verschiedene Durationskennzahlen für eine bestimmt Klasse von illiquiden Produkten berechnet, die leicht Aussagen bei einem Shift der zugrunde liegenden Basiszinsstrukturkurve zulassen. Auf Basis dieser Kennzahlen werden Maße für eine automatisierte Prüfung diskutiert.

Fachbeschreibung

Im Rahmen einer geplanten Ablösung der Standardsoftware des Kunden liefern die durchgeführten Analysen wertvolle Hinweise auf Funktionalitäten im Zielsystem. Diese Punkte werden bei dem Design der Prüflogik für das Zielsystem eingebracht und berücksichtigt.

Überblick

Projektzeitraum02.11.2017 - 08.11.2017

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Joachim Schütter

Key Account Manager

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