Verarbeitung von Bewertungskursen für Credit Default Swaps

Für den Bestand der Credit Default Swaps (CDS) im Sondervermögen sind täglich Bewertungspreise festzustellen. Die Preiseinspielung erfolgt durch einen externen Provider. Die Bestandsdaten sind zu plausibilisieren und im Forrmat einer definierten XML-Struktur zu übermitteln. Die Bewertungsergebnisse stehen am nächsten Arbeitstag für die Fondswertermittlung zum Download bereit und werden für die Folgeverarbeitung übernommen. Ziel: Applikation zur Unterstützung von Bewertungskursen von Credit Default Swaps.