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Kreditrisikoanalyse – Rating aufgrund des Basel II-Akkords

Projektdauer: 1 Monat

Kurzbeschreibung

Das bestehende System zur Ermittlung von Bilanz und GuV-Daten sowie der daraus resultierenden Wirtschaftskennzahlen wird um die Möglichkeit erweitert, ein zu dem Basel II Eigenkapitalakkord konformes Kundenrating durchzuführen.

Ergänzung

Das bestehende System wird in die Lage versetzt Score-Funktionen über im System verfügbare Wirtschaftskennzahlen zu definieren. Mit Hilfe dieser Funktionen können Kreditkunden einer Risikoklasse zugeordnet werden.

Fachbeschreibung

Basel II – Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Quelle: Deutsche Bundesbank) … „Die neue Regelung sieht bei der Bestimmung der Eigenkapitalquote eine Reihe von einfachen und fortgeschritteneren Ansätzen zur Messung des Kreditrisikos und des operationellen Risikos vor. Sie gibt einen flexiblen Rahmen vor, innerhalb dessen eine Bank, unter Vorbehalt der aufsichtlichen Überprüfung, einen Ansatz verwenden kann, der ihrer Komplexität und ihrem Risikoprofil am besten entspricht. Ausserdem werden die Banken in der neuen Regelung für strengere und präzisere Risikomessung gezielt belohnt. … Eine risikoadäquate Eigenkapitalausstattung – so wichtig diese auch ist – kann die Solvenz einer Bank und die Stabilität des Bankensystems alleine nicht gewährleisten. Entscheidend ist letztlich das von der Geschäftsleitung bestimmte Risiko- und Ertragsprofil einer Bank in Verbindung mit deren Fähigkeit, die eingegangenen Risiken zu steuern und dauerhaft zu tragen.“

Überblick

Projektzeitraum20.09.2004 - 20.10.2004

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Joachim Schütter

Key Account Manager

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