Webanwendung für Bepreisen von Energie-Orders mit Steuerung analytischer Modell
Kurzbeschreibung
Für die Entwicklung einer internen Webanwendung im Energiehandel wird Unterstützung für den Product Owner geleistet. Der Fokus liegt dabei im Aufnehmen fachlicher Anforderungen, Pflegen des Product Backlogs und Unterstützen der fachlichen Tests. Zielstellung der Anwendung ist das Bepreisen von Kundenorders für Energiebedarfe. Die Preisinformationen basieren dabei zum einen auf Marktdaten von Energiehandelsbörsen als auch Preis-Forward-Curves, die auf Basis hausinterner analytischer Modelle erstellt werden.
Ergänzung
Es wird eine Anwendung entwickelt, die Händler beim Vorbereiten von Deals an Energiehandelsbörsen unterstützt. Diese Deals kommen als Order von Kunden entweder automatisch via Schnittstelle oder manuell via E-Mail herein. Diese Orders werden intern bepreist, um einschätzen zu können, wann und wie sie am besten am Börsenmarkt via Hedges abgesichert werden. Mittels einer klassischen Webanwendung wird hierfür sowohl eine Schnittstellen-API bereitgestellt, um Orders aus Vorsystemen einspielen zu können als auch die Möglichkeit gegeben, um Orders manuell zu erfassen. Neben allgemeinen Orderdaten besteht dabei die Möglichkeit, den konkreten Energiebedarf des Kunden für die gewünschte Zeit der Order als Lastgang im CSV-Format hochzuladen. Bepreiste Orders werden in der Anwendungsdatenbank gespeichert, um sie für das weitere Buchen im Handelssystem aufbereiten und verarbeiten zu können.
Fachbeschreibung
Um Kundenorders sinnvoll bedienen zu können, ist es sinnvoll, diese am Markt abzusichern. Das geschieht mittels Hedges, die an Energiehandelsbörsen eingestellt werden. Zur Vorbereitung und Bewertung dieser Hedges, werden im Rahmen der Orderbepreisung Risikokennzahlen berechnet, die auf hausinternen analytischen Modellen basieren. Diese Kennzahlen unterstützen die im Handel tätigen Personen bei der Gestaltung und Platzierung von Hedge-Deals. Als Kennzahlen werden sowohl Preisrisiken berechnet als auch Vorschläge für finanzielle Hedges, welche wertneutral sind. Damit sichern diese Hedges den Preis (Wert) einer Order ab. Alternativ möglich wären mengenneutrale Hedges, bei denen die georderte Energiemenge statt des Preises abgesichert würde. An der Börse gehandelt werden sogenannte Standardprodukte, also Deals auf Monats-, Quartals- sowie Jahresbasis.